changepoint1 시계열 변화점 탐지 변화점(change point) 시계열 데이터는 시간에 따른 데이터 변화량을 기록하는 데이터로 다른 데이터와는 조금 다른 몇가지 특징을 가진다. 이 특징은 계절성, 자기상관성 등이 있지만 또 하나의 특징으로 말할 수 있는 것이 특정 시기에 발생한 외부적 요인에 따른 데이터의 급격한 변화 요인이다. 필자가 생각하는 변화점의 예로 가장 적절한 것은 미국의 9.11테러로 인한 증시에 변화량이라고 생각한다. https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_effects_of_the_September_11_attacks 2001년 9월 11일 발생한 테러로 인해 뉴욕 증시 뿐만아니라 한국 증시도 패닉상태였다. 하루에 종합주가지수는 12%떨어졌는데 당시 개별 주식의 하한가가 -15%인 것을 감.. 2021. 7. 17. 이전 1 다음
